标题 |
Pricing defaultable bonds under Hawkes jump-diffusion processes
Hawkes过程驱动的利率期限结构模型
相关领域
跳跃扩散
跳跃
债券
仿射变换
经济
计量经济学
信用风险
聚类分析
债券市场
金融经济学
精算学
数学
统计
货币经济学
财务
纯数学
物理
量子力学
|
网址 | |
DOI |
10.1016/J.FRL.2022.102738
doi
|
求助人 | |
下载 | 该求助完结已超 24 小时,文件已从服务器自动删除,无法下载。 |
温馨提示:该文献已被科研通 学术中心 收录,前往查看
科研通『学术中心』是文献索引库,收集文献的基本信息(如标题、摘要、期刊、作者、被引量等),不提供下载功能。如需下载文献全文,请通过文献求助获取。
|