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Closed‐Form Formulae for Variance and Volatility Swaps Under Stochastic Volatility With Stochastic Liquidity Risks
具有随机流动性风险的随机波动率下方差和波动率掉期的封闭式公式
相关领域
方差交换
随机波动
波动率互换
远期波动率
波动性(金融)
计量经济学
隐含波动率
SABR波动模型
波动微笑
波动性风险溢价
市场流动性
数学
经济
金融经济学
货币经济学
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期刊:Journal of Futures Markets 作者:Sha Lin; Xin‐Jiang He 出版日期:2024-06-24 |
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