标题 |
GARCH option pricing with volatility derivatives
基于波动性衍生工具的GARCH期权定价
相关领域
波动性(金融)
计量经济学
经济
杠杆效应
ARCH模型
波动微笑
隐含波动率
远期波动率
期权估价
波动率互换
波动性风险溢价
方差交换
随机波动
金融经济学
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DOI | |
其它 |
期刊:Journal of Banking and Finance 作者:Dong Hwan Oh; Yang‐Ho Park 出版日期:2023-01-01 |
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