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A closed-form pricing formula for European options under a multi-factor nonlinear stochastic volatility model with regime-switching
多因素非线性随机波动率模型下欧式期权的封闭式定价公式
相关领域
随机波动
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期刊:Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 作者:S. S. G. Hong; Haomin Zhang; Yuan-Qiao Lu; Yuanying Jiang 出版日期:2023-12-26 |
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