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Marginals versus copulas: Which account for more model risk in multivariate risk forecasting?
边际与系词:在多变量风险预测中,哪一个解释了更多的模型风险?
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期刊:Journal of Banking and Finance 作者:Simon Fritzsch; Maike Timphus; Gregor Weiß 出版日期:2024-01-01 |
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