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标题
Value-at-Risk forecasting: A hybrid ensemble learning GARCH-LSTM based approach
风险价值预测:基于GARCH-LSTM的混合集成学习方法
相关领域
ARCH模型 波动性(金融) 计量经济学 风险价值 人工神经网络 计算机科学 经济 财务 人工智能 风险管理
网址
DOI
10.1016/j.resourpol.2022.102903 doi
其它 期刊:Resources Policy
作者:Kshitij Abhay Kakade; Ishan Jain; Aswini Kumar Mishra
出版日期:2022-08-12
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笑点低天德 在 2024-11-22 09:48:06 发布自四川,悬赏 10 积分
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