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 Forecasting Value at Risk and Expected Shortfall Using a Semiparametric Approach Based on the Asymmetric Laplace Distribution 基于非对称拉普拉斯分布的半参数方法预测风险值和预期缺口
相关领域
分位数
计量经济学
风险价值
预期短缺
分位数回归
条件概率分布
自回归模型
数学
统计
经济
风险管理
财务
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期刊：Journal of business & economic statistics 作者：James W. Taylor 出版日期：2017-05-19 |
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