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Volatility forecasting on China's oil futures: New evidence from interpretable ensemble boosting trees
中国石油期货波动预测:来自可解释集合推进树的新证据
相关领域
期货合约 Boosting(机器学习) 波动性(金融) 计量经济学 经济 中国 集合预报 金融经济学 计算机科学 人工智能 地理 考古
网址
DOI
10.1016/j.iref.2024.02.084 doi
其它 期刊:International review of economics & finance
作者:Lingbing Feng; Haicheng Rao; Brian M. Lucey; Yiying Zhu
出版日期:2024-04-01
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SigmoidRelu 在 2024-07-20 21:23:41 发布自广东,悬赏 10 积分
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