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 The Heston–Queue-Hawkes process: A new self-exciting jump–diffusion model for options pricing, and an extension of the COS method for discrete distributions Heston-Queue-Hawkes过程：期权定价的一种新的自激励跳跃扩散模型，以及离散分布COS方法的扩展
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期刊：Journal of Computational and Applied Mathematics 作者：Luis Antonio Souto Arias; Pasquale Cirillo; Cornelis W. Oosterlee 出版日期：2024-07-31 |
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