标题 |
Developing a deep learning framework with two-stage feature selection for multivariate financial time series forecasting
多元金融时间序列预测的两阶段特征选择深度学习框架
相关领域
多元统计
计算机科学
特征选择
人工智能
一般化
机器学习
特征(语言学)
时间序列
财务
领域(数学)
深度学习
数据挖掘
数学
哲学
数学分析
语言学
经济
纯数学
|
网址 | |
DOI | |
其它 |
期刊:Expert Systems with Applications 作者:Tong Niu; Jianzhou Wang; Haiyan Lu; Wendong Yang; Pei Du 出版日期:2020-06-01 |
求助人 | |
下载 | 该求助完结已超 24 小时,文件已从服务器自动删除,无法下载。 |
温馨提示:该文献已被科研通 学术中心 收录,前往查看
科研通『学术中心』是文献索引库,收集文献的基本信息(如标题、摘要、期刊、作者、被引量等),不提供下载功能。如需下载文献全文,请通过文献求助获取。
|