Very Noisy Option Prices and Inference Regarding the Volatility Risk Premium

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标题	Very Noisy Option Prices and Inference Regarding the Volatility Risk Premium 非常嘈杂的期权价格和关于波动风险溢价的推断相关领域波动性（金融）推论波动性风险溢价经济计量经济学风险溢价隐含波动率金融经济学计算机科学人工智能
网址	https://doi.org/10.1111/jofi.13365
DOI	10.1111/jofi.13365 doi
其它	期刊：The Journal of finance/The journal of finance 作者：Jefferson Duarte; Christopher S. Jones; J. Wang 出版日期：2024-07-17
求助人	碧蓝难胜在 2024-09-20 18:51:35 发布自中国，悬赏 10 积分
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