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Credit default swap spreads modeling and forecasting with a stochastic square-root three-factor model

数学 平方根 掉期(金融) 信用违约掉期 计量经济学 因子(编程语言) 均方误差 应用数学 统计 信用风险 精算学 财务 经济 几何学 计算机科学 程序设计语言
作者
Giacomo Ascione,Michele Bufalo,Giuseppe Orlando
出处
期刊:Journal of Computational and Applied Mathematics [Elsevier]
卷期号:451: 115993-115993 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.cam.2024.115993
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