Trimmed fuzzy clustering of financial time series based on dynamic time warping

聚类分析 动态时间归整 计算机科学 数据挖掘 多元统计 模糊聚类 离群值 波动性聚类 计量经济学 文件夹 异常检测 时间序列 财务 波动性(金融) 人工智能 数学 经济 机器学习 ARCH模型
作者
Pierpaolo D’Urso,Livia De Giovanni,Riccardo Massari
出处
期刊:Annals of Operations Research [Springer Nature]
卷期号:299 (1-2): 1379-1395 被引量:63
标识
DOI:10.1007/s10479-019-03284-1
摘要

In finance, cluster analysis is a tool particularly useful for classifying stock market multivariate time series data related to daily returns, volatility daily stocks returns, commodity prices, volume trading, index, enhanced index tracking portfolio, and so on. In the literature, following different methodological approaches, several clustering methods have been proposed for clustering multivariate time series. In this paper by adopting a fuzzy approach and using the Partitioning Around Medoids strategy, we suggest to cluster multivariate financial time series by considering the dynamic time warping distance. In particular, we proposed a robust clustering method capable to neutralize the negative effects of possible outliers in the clustering process. The clustering method achieves its robustness by adopting a suitable trimming procedure to identify multivariate financial time series more distant from the bulk of data. The proposed clustering method is applied to the stocks composing the FTSE MIB index to identify common time patterns and possible outliers.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
萧七七完成签到,获得积分10
刚刚
脑洞疼应助合适的巧荷采纳,获得10
1秒前
2秒前
糊涂的惠发布了新的文献求助10
2秒前
crush完成签到 ,获得积分10
3秒前
科研通AI2S应助123采纳,获得10
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
4秒前
HD发布了新的文献求助10
5秒前
xiaozheng完成签到,获得积分10
6秒前
顺利寻菡完成签到,获得积分10
6秒前
IKUN发布了新的文献求助10
6秒前
凶狠的映菱完成签到,获得积分10
7秒前
宋祝福发布了新的文献求助10
7秒前
SciGPT应助感性的寄真采纳,获得10
7秒前
7秒前
愚人发布了新的文献求助10
9秒前
JJJJJJJJJ完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
可爱的函函应助zzzzzzzzzzzzx采纳,获得10
13秒前
梧桐发布了新的文献求助10
14秒前
wangruize完成签到,获得积分10
15秒前
安慕希完成签到,获得积分10
15秒前
神勇立世完成签到,获得积分10
15秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
17秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
12发布了新的文献求助10
17秒前
逗逗发布了新的文献求助100
18秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
18秒前
断舍离完成签到 ,获得积分10
19秒前
小马甲应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
Huibo发布了新的文献求助10
19秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
项念波完成签到,获得积分10
19秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
高分求助中
Sustainability in ’Tides Chemistry 2000
Sustainability in ’Tides Chemistry 1500
The ACS Guide to Scholarly Communication 1000
TM 5-855-1(Fundamentals of protective design for conventional weapons) 1000
Handbook of the Mammals of the World – Volume 3: Primates 805
Ethnicities: Media, Health, and Coping 800
Treatise on Geomorphology(2nd Edition - March 1, 2022) 520
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3070593
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2724610
关于积分的说明 7486613
捐赠科研通 2372004
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1257659
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 610063
版权声明 596891