已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Higher moment coherent risk measures

随机优势 一致性风险度量 风险度量 预期短缺 随机规划 光谱风险度量 投资组合优化 动态风险度量 度量(数据仓库) 数学优化 力矩(物理) 随机优化 公理 风险价值 文件夹 数学金融学 计算机科学 数学 计量经济学 风险管理 经济 数据挖掘 金融经济学 管理 物理 经典力学 几何学
作者
Pavlo A. Krokhmal
出处
期刊:Quantitative Finance [Taylor & Francis]
卷期号:7 (4): 373-387 被引量:117
标识
DOI:10.1080/14697680701458307
摘要

The paper considers modelling of risk-averse preferences in stochastic programming problems using risk measures. We utilize the axiomatic foundation of coherent risk measures and deviation measures in order to develop simple representations that express risk measures via specially constructed stochastic programming problems. Using the developed representations, we introduce a new family of higher-moment coherent risk measures (HMCR), which includes, as a special case, the Conditional Value-at-Risk measure. It is demonstrated that the HMCR measures are compatible with the second order stochastic dominance and utility theory, can be efficiently implemented in stochastic optimization models, and perform well in portfolio optimization case studies.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
111完成签到 ,获得积分10
1秒前
咋取名字发布了新的文献求助10
1秒前
Hiraeth完成签到 ,获得积分10
5秒前
yls完成签到,获得积分10
6秒前
火山完成签到 ,获得积分10
7秒前
icel完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
Shiku完成签到,获得积分10
11秒前
彭于晏应助CNS采纳,获得10
12秒前
Heaven发布了新的文献求助10
14秒前
cmq完成签到 ,获得积分10
20秒前
生姜批发刘哥完成签到 ,获得积分10
21秒前
苏打发布了新的文献求助10
22秒前
哈哈哈哈完成签到,获得积分10
31秒前
33秒前
nicenice完成签到,获得积分10
33秒前
nicenice发布了新的文献求助10
37秒前
39秒前
冰子完成签到 ,获得积分0
40秒前
Georgechan发布了新的文献求助10
50秒前
53秒前
lascqy完成签到 ,获得积分10
53秒前
okko完成签到,获得积分10
53秒前
1分钟前
养乐多敬你完成签到 ,获得积分10
1分钟前
CC发布了新的文献求助10
1分钟前
在水一方应助leonzhou采纳,获得10
1分钟前
SYLH应助ceeray23采纳,获得20
1分钟前
斯文的难破完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
leonzhou发布了新的文献求助10
1分钟前
pojian完成签到,获得积分10
1分钟前
有趣的银完成签到,获得积分10
1分钟前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
啵啵啵小太阳完成签到,获得积分10
1分钟前
FashionBoy应助freshfire采纳,获得10
1分钟前
可达鸭完成签到 ,获得积分10
1分钟前
聪明静柏完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
The Mother of All Tableaux: Order, Equivalence, and Geometry in the Large-scale Structure of Optimality Theory 3000
A new approach to the extrapolation of accelerated life test data 1000
ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 12th edition 500
Indomethacinのヒトにおける経皮吸収 400
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 370
基于可调谐半导体激光吸收光谱技术泄漏气体检测系统的研究 350
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 320
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3990012
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3532047
关于积分的说明 11256141
捐赠科研通 3270918
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1805105
邀请新用户注册赠送积分活动 882270
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 809216