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Continuous-Time Games with Imperfect and Abrupt Information

随机博弈 数理经济学 完美信息 纳什均衡 经济 差速器(机械装置) 完整信息 序列(生物学) 风险主导 数学 数学优化 ε平衡 最佳反应 物理 热力学 生物 遗传学
作者
Benjamin Bernard
出处
期刊:The Review of Economic Studies [Oxford University Press]
卷期号:91 (4): 1988-2052 被引量:1
标识
DOI:10.1093/restud/rdad077
摘要

Abstract This paper studies two-player games in continuous time with imperfect public monitoring, in which information may arrive both gradually and continuously, governed by a Brownian motion, and abruptly and discontinuously, according to Poisson processes. For this general class of two-player games, we characterize the equilibrium payoff set via a convergent sequence of differential equations. The differential equations characterize the optimal trade-off between value burnt through incentives related to Poisson information and the noisiness of incentives related to Brownian information. In the presence of abrupt information, the boundary of the equilibrium payoff set may not be smooth outside the set of static Nash payoffs. Equilibrium strategies that attain extremal payoff pairs as well as their intertemporal incentives are elicitable from the limiting solution. The characterization is new even when information arrives through Poisson events only.
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