Recurrent Neural Network GO-GARCH Model for Portfolio Selection

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作者
Martin Burda,Anika Schroeder
出处
期刊:Journal of Time Series Econometrics [De Gruyter]
标识
DOI:10.1515/jtse-2023-0012
摘要

Abstract We develop a hybrid model of multivariate volatility that uses recurrent neural networks to capture the conditional variances of latent orthogonal factors in a GO-GARCH framework. Our approach seeks to balance model flexibility with ease of estimation and can be used to model conditional covariances of a large number of assets. The model performs favourably in comparison with relevant benchmark models in a minimum variance portfolio (MVP) scenario.

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