Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods

计量经济学 因果模型 经济 计量经济模型 数学 数理经济学 统计
作者
Clive W. J. Granger
出处
期刊:Econometrica [Wiley]
卷期号:37 (3): 424-424 被引量:21257
标识
DOI:10.2307/1912791
摘要

There occurs on some occasions a difficulty in deciding the direction of causality between two related variables and also whether or not feedback is occurring. Testable definitions of causality and feedback are proposed and illustrated by use of simple two-variable models. The important problem of apparent instantaneous causality is discussed and it is suggested that the problem often arises due to slowness in recording information or because a sufficiently wide class of possible causal variables has not been used. It can be shown that the cross spectrum between two variables can be decomposed into two parts, each relating to a single causal arm of a feedback situation. Measures of causal lag and causal strength can then be constructed. A generalisation of this result with the partial cross spectrum is suggested.
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