A Policy Gradient Algorithm for the Risk-Sensitive Exponential Cost MDP

数学 指数函数 数学优化 算法 指数增长 应用数学 数学分析
作者
Mehrdad Moharrami,Yashaswini Murthy,Arghyadip Roy,R. Srikant
出处
期刊:Mathematics of Operations Research [Institute for Operations Research and the Management Sciences]
标识
DOI:10.1287/moor.2022.0139
摘要

We study the risk-sensitive exponential cost Markov decision process (MDP) formulation and develop a trajectory-based gradient algorithm to find the stationary point of the cost associated with a set of parameterized policies. We derive a formula that can be used to compute the policy gradient from (state, action, cost) information collected from sample paths of the MDP for each fixed parameterized policy. Unlike the traditional average cost problem, standard stochastic approximation theory cannot be used to exploit this formula. To address the issue, we introduce a truncated and smooth version of the risk-sensitive cost and show that this new cost criterion can be used to approximate the risk-sensitive cost and its gradient uniformly under some mild assumptions. We then develop a trajectory-based gradient algorithm to minimize the smooth truncated estimation of the risk-sensitive cost and derive conditions under which a sequence of truncations can be used to solve the original, untruncated cost problem. Funding: This work was supported by the Office of Naval Research Global [Grant N0001419-1-2566], the Division of Computer and Network Systems [Grant 21-06801], the Army Research Office [Grant W911NF-19-1-0379], and the Division of Computing and Communication Foundations [Grants 17-04970 and 19-34986].
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
gabee完成签到 ,获得积分10
4秒前
liang19640908完成签到 ,获得积分10
7秒前
奋斗的雪曼完成签到 ,获得积分10
13秒前
粗心的飞槐完成签到 ,获得积分10
13秒前
LELE完成签到 ,获得积分10
20秒前
了0完成签到 ,获得积分10
21秒前
apocalypse完成签到 ,获得积分10
26秒前
guhao完成签到 ,获得积分10
27秒前
指导灰完成签到 ,获得积分10
27秒前
善良的火完成签到 ,获得积分10
38秒前
优雅夕阳完成签到 ,获得积分10
40秒前
Jasper应助光亮的自行车采纳,获得10
40秒前
miki完成签到,获得积分10
41秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
42秒前
糖宝完成签到 ,获得积分10
49秒前
KX2024完成签到,获得积分10
52秒前
松松发布了新的文献求助20
55秒前
nusiew完成签到,获得积分10
55秒前
huiluowork完成签到 ,获得积分10
56秒前
陶醉的翠霜完成签到 ,获得积分10
56秒前
56秒前
冷静如松完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
浮云完成签到 ,获得积分10
1分钟前
屈岂愈完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Pupil完成签到,获得积分10
1分钟前
偏偏意气用事完成签到,获得积分10
1分钟前
安安完成签到,获得积分10
1分钟前
cttc完成签到,获得积分10
1分钟前
Chnimike完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
红茸茸羊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
年轻千愁完成签到 ,获得积分10
1分钟前
liu完成签到,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
Wanyeweiyu完成签到,获得积分10
1分钟前
Fury完成签到 ,获得积分10
1分钟前
风中幻梦完成签到,获得积分10
1分钟前
bigpluto完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
【提示信息,请勿应助】关于scihub 10000
Les Mantodea de Guyane: Insecta, Polyneoptera [The Mantids of French Guiana] 3000
徐淮辽南地区新元古代叠层石及生物地层 3000
The Mother of All Tableaux: Order, Equivalence, and Geometry in the Large-scale Structure of Optimality Theory 3000
Handbook of Industrial Diamonds.Vol2 1100
Global Eyelash Assessment scale (GEA) 1000
Picture Books with Same-sex Parented Families: Unintentional Censorship 550
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4038066
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3575779
关于积分的说明 11373801
捐赠科研通 3305584
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1819239
邀请新用户注册赠送积分活动 892655
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 815022