Optimal consumption–investment strategy under the Vasicek model: HARA utility and Legendre transform

瓦西克模型 汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程 期望效用假设 消费(社会学) 对数 效用最大化问题 数学优化 勒让德变换 文件夹 投资策略 等弹性效用 利率 经济 数理经济学 数学 贝尔曼方程 微观经济学 财务 利润(经济学) 社会学 数学分析 社会科学 效用最大化
作者
Hao Chang,Kai Chang
出处
期刊:Insurance Mathematics & Economics [Elsevier]
卷期号:72: 215-227 被引量:27
标识
DOI:10.1016/j.insmatheco.2016.10.014

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