On a matrix‐valued autoregressive model

数学 自回归模型 星型 应用数学 基质(化学分析) 非线性自回归外生模型 SETAR公司 计量经济学 统计 自回归积分移动平均 时间序列 材料科学 复合材料
作者
S. Yaser Samadi,Lynne Billard
出处
期刊:Journal of Time Series Analysis [Wiley]
被引量:1
标识
DOI:10.1111/jtsa.12748
摘要

Many data sets in biology, medicine, and other biostatistical areas deal with matrix‐valued time series. The case of a single univariate time series is very well developed in the literature; and single multi‐variate series (i.e., vector time series) though less well studied have also been developed. A class of matrix time series models is introduced for dealing with situations where there are multiple sets of multi‐variate time series data. Explicit expressions for a matrix autoregressive model along with its cross‐autocorrelation functions are derived. Stationarity conditions are also provided. Least squares estimators and maximum likelihood estimators of the model parameters and their asymptotic properties are derived. Results are illustrated through simulation studies and a real data application.
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