Dynamic connectedness in non-ferrous commodity markets: Evidence from India using TVP-VAR and DCC-GARCH approaches

ARCH模型 波动性(金融) 溢出效应 经济 计量经济学 格兰杰因果关系 金融经济学 微观经济学
作者
Aswini Kumar Mishra,Kshitish Ghate
出处
期刊:Resources Policy [Elsevier]
卷期号:76: 102572-102572 被引量:40
标识
DOI:10.1016/j.resourpol.2022.102572

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