Viability of moving sets for stochastic differential equation

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作者
Rainer Buckdahn,Marc Quincampoix,Catherine Rainer,Aurel Răşcanu
出处
期刊:Advances in Differential Equations 卷期号:7 (9) 被引量:21
标识
DOI:10.57262/ade/1367241459
摘要

We study the existence of solutions of stochastic differential equations with a state constraint depending on the time. We provide a necessary and sufficient characterization of closed, time depending constraints for which there exists a solution of a given stochastic differential equation. This characterization is given in terms of viscosity super- and subsolution of some suitable partial differentiable equations. The above property, called viability, is stated for both forward and backward stochastic differential equations.

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