随机波动
期权估价
估价（财务）
跳跃扩散
经济
数理经济学
SABR波动模型
赫斯顿模型
隐含波动率
波动微笑
跳跃
金融经济学
计量经济学
波动性（金融）
数学
财务
物理
量子力学
标识
DOI：10.1080/14697688.2017.1317505
摘要
In his second volume on stochastic volatility and option pricing, Alan Lewis extends his previous work with a particular focus on jump modelling. The Heston or Feller 3/2 models are frequently rewo...
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