Economic Predictions With Big Data: The Illusion of Sparsity

计量经济学 收缩率 集合(抽象数据类型) 选型 选择(遗传算法) 数据集 幻觉 经济 计算机科学 变量(数学) 数理经济学 数学 人工智能 机器学习 数学分析 神经科学 生物 程序设计语言
作者
Domenico Giannone,Michèle Lenza,Giorgio E. Primiceri
出处
期刊:Econometrica [Wiley]
卷期号:89 (5): 2409-2437 被引量:62
标识
DOI:10.3982/ecta17842
摘要

We compare sparse and dense representations of predictive models in macroeconomics, microeconomics, and finance. To deal with a large number of possible predictors, we specify a prior that allows for both variable selection and shrinkage. The posterior distribution does not typically concentrate on a single sparse model, but on a wide set of models that often include many predictors.
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