Generalized Spectral Tests for Serial Dependence

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作者
Yongmiao Hong
出处
期刊:Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology [Oxford University Press]
卷期号:62 (3): 557-574 被引量:101
标识
DOI:10.1111/1467-9868.00250
摘要

Summary Two tests for serial dependence are proposed using a generalized spectral theory in combination with the empirical distribution function. The tests are generalizations of the Cramér-von Mises and Kolmogorov-Smirnov tests based on the standardized spectral distribution function. They do not involve the choice of a lag order, and they are consistent against all types of pairwise serial dependence, including those with zero autocorrelation. They also require no moment condition and are distribution free under serial independence. A simulation study compares the finite sample performances of the new tests and some closely related tests. The asymptotic distribution theory works well in finite samples. The generalized Cramér-von Mises test has good power against a variety of dependent alternatives and dominates the generalized Kolmogorov-Smirnov test. A local power analysis explains some important stylized facts on the power of the tests based on the empirical distribution function.

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