On adaptive estimation in partial linear models

极小极大 估计员 极大极小估计 数学 应用数学 数学优化 平滑的 自适应估计器 估计理论 线性模型 上下界 最小方差无偏估计量 统计 数学分析
作者
Georgi Golubev,Wolfgang Karl Härdle
出处
期刊:RePEc: Research Papers in Economics - RePEc 被引量:3
标识
DOI:10.18452/3343
摘要

The problem of estimation of the finite dimensional parameter in a partial linear model is considered. We derive upper and lower bounds for the second minimax order risk and show that the second order minimax estimator is a penalized maximum likelihood estimator. It is well known that the performance of the estimator is depending on the choice of a smoothing parameter. We propose a practically feasible adaptive procedure for the penalization choice.

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