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 Analytically pricing volatility options and capped/floored volatility swaps with nonlinear payoffs in discrete observation case under the Merton jump-diffusion model driven by a nonhomogeneous Poisson process 在非齐次泊松过程驱动的Merton跳跃扩散模型下，离散观测情况下具有非线性收益的波动期权和上限/下限波动掉期的分析定价
相关领域
波动性（金融）
跳跃
随机波动
局部波动性
跳跃扩散
非线性系统
扩散过程
泊松分布
期权估价
数学
应用数学
统计物理学
经济
计量经济学
物理
统计
经济
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期刊：Applied Mathematics and Computation 作者：Sanae Rujivan 出版日期：2024-08-30 |
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