| 标题 |
 Can real-time investor sentiment help predict the high-frequency stock returns? Evidence from a mixed-frequency-rolling decomposition forecasting method 实时投资者情绪有助于预测高频股票回报吗？一种混合频率滚动分解预测方法的证据
相关领域
库存（枪支）
计量经济学
经济
分解
金融经济学
货币经济学
化学
地理
考古
有机化学
|
| 网址 | |
| DOI | |
| 其它 |
期刊：The North American Journal of Economics and Finance 作者：Yi Cai; Zhenpeng Tang; Ying Chen 出版日期：2024-03-29 |
| 求助人 | |
| 下载 | 求助已完成，仅限求助人下载。 |
|
温馨提示：该文献已被科研通 学术中心 收录，前往查看
科研通『学术中心』是文献索引库，收集文献的基本信息（如标题、摘要、期刊、作者、被引量等），不提供下载功能。如需下载文献全文，请通过文献求助获取。
|
嗯哼
无忧
Singularity
stuffmatter
坚强的广山
shinysparrow
kento
热心市民小红花
不懈奋进
吃不饱星球球长
从容芮
毛豆爸爸
Ally
张三坟
豆子
张思梦
呆萌的花生
xiaoyun2852
李神奇
zpf
皖公网安备34019202002308
