| 标题 |
 What can we learn from firm-level jump-induced tail risk around earnings announcements? 我们能从公司层面围绕收益公告的跳跃引发的尾部风险中学到什么？
相关领域
跳跃
峰度
偏斜
计量经济学
收益
基点
经济
库存（枪支）
稳健性（进化）
收益惊喜
金融经济学
精算学
统计
盈利后公告漂移
货币经济学
数学
收益反应系数
财务
工程类
物理
基因
利率
化学
机械工程
量子力学
生物化学
|
| 网址 | |
| DOI | |
| 其它 |
期刊：Journal of Banking & Finance 作者：Mengxi Liu; Kam Fong Chan; Robert W. Faff 出版日期：2022-01-10 |
| 求助人 | |
| 下载 | 暂无链接，等待应助者上传 |
|
温馨提示：该文献已被科研通 学术中心 收录，前往查看
科研通『学术中心』是文献索引库，收集文献的基本信息（如标题、摘要、期刊、作者、被引量等），不提供下载功能。如需下载文献全文，请通过文献求助获取。
|
英俊的朋友
薰硝壤
sui
淡然白安
不配.
xjcy
嗯哼
抱住仙人球
pcr163
坚强的广山
寻道图强
不懈奋进
zyt
个性的紫菜
罗_
spark810
paparazzi221
张三坟
好困
Frank
shinysparrow
pluto
热心市民小红花
皖公网安备34019202002308
