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 High-dimensional covariance matrices under dynamic volatility models: asymptotics and shrinkage estimation 动态波动模型下的高维协方差矩阵：渐近性和收缩估计
相关领域
数学
估计员
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应用数学
协方差矩阵的估计
波动性（金融）
协方差
协方差矩阵
特征向量
标量（数学）
收缩率
已实现方差
统计
计量经济学
统计物理学
最小方差无偏估计量
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物理
几何学
量子力学
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| 其它 |
期刊：Cornell University - arXiv 作者：Yi Ding; Xinghua Zheng 出版日期：2022-01-01 |
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