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 When MIDAS Meets LASSO: The Power of Low-Frequency Variables in Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall 当点石成金遇到套索：低频变量在预测风险价值和预期缺口方面的力量
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期刊：Journal of Financial Econometrics 作者：Yi Luo; Xiaohan Xue; Marwan Izzeldin 出版日期：2024-07-23 |
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