Hawkes processes and their applications to finance: a review

经济 数学金融学 财务 金融经济学
作者
Alan G. Hawkes
出处
期刊:Quantitative Finance [Informa]
卷期号:18 (2): 193-198 被引量:156
标识
DOI:10.1080/14697688.2017.1403131
摘要

Hawkes (1971a, 1971b, 1972) introduced a family of models for stochastic point processes called ‘self-exciting and mutually exciting point processes’ the essential property of which was that the oc...
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