Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals

同方差 正态性 计量经济学 统计 独立性(概率论) 回归分析 数学 回归 异方差 正态性检验 线性回归 经济 统计假设检验
作者
Carlos M. Jarque,Anil K. Bera
出处
期刊:Economics Letters [Elsevier]
卷期号:6 (3): 255-259 被引量:3389
标识
DOI:10.1016/0165-1765(80)90024-5
摘要

We use the Lagrange multiplier procedure to derive efficient joint tests for residual normality, homoscedasticity and serial independence. The tests are simple to compute and asymptotically distributed as χ2.

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