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Forecasting day-ahead expected shortfall on the EUR/USD exchange rate: The (I)relevance of implied volatility

计量经济学 波动性(金融) 经济 隐含波动率 预期短缺 已实现方差 波动性风险溢价 波动微笑 远期波动率 波动率互换 随机波动 金融经济学 风险管理 财务
作者
Štefan Lyócsa,Tomáš Plíhal,Tomáš Výrost
出处
期刊:International Journal of Forecasting [Elsevier]
卷期号:40 (4): 1275-1301
标识
DOI:10.1016/j.ijforecast.2023.11.003

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