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Investor sentiments and extreme risk spillovers from oil to stock markets: evidence from Asian countries

股票市场 溢出效应 库存(枪支) 金融经济学 经济 衡平法 原油 经验证据 货币经济学 业务 地理 哲学 考古 微观经济学 法学 工程类 认识论 背景(考古学) 石油工程 政治学
作者
Fei Wu,Qiang Ji,Yanran Ma,Dayong Zhang
出处
期刊:Journal of The Asia Pacific Economy [Routledge]
卷期号:29 (3): 1257-1283 被引量:3
标识
DOI:10.1080/13547860.2023.2170050
摘要

This study seeks to investigate the extreme risk spillovers from crude oil to four major Asian stock markets from a market sentiment perspective. A copula-CoVaR (Conditional Value-at-Risk) approach is adopted to construct a dynamic network to capture the contributions of different types of market sentiment to the evolution of oil-stock risk nexus. The empirical evidence shows the presence of significant risk spillover effects from crude oil to equity markets. The dynamics of the oil-to-stock risk spillovers is shown to be significantly driven by market sentiments, mainly market fears in both stock markets and crude oil market triggered by prominent systemic events. As an extreme event unfolds, the oil-to-stock risk spillover dynamics is increasing susceptible to escalating market fears.
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