A new threshold INAR(1) model based on modified negative binomial operator with random coefficient

数学 估计员 自回归模型 统计 负二项分布 应用数学 泊松分布
作者
Yixuan Fan,Dehui Wang,Jianhua Cheng
出处
期刊:Journal of Statistical Computation and Simulation [Taylor & Francis]
卷期号:94 (6): 1236-1268 被引量:1
标识
DOI:10.1080/00949655.2023.2282742
摘要

In this paper, a new threshold INAR(1) model based on modified negative binomial operator with random coefficient is proposed. Basic probabilistic and statistical properties of this process are established. Then the conditional least squares (CLS) and the conditional maximum likelihood (CML) methods are applied to estimate the model parameters when the threshold value is known or not. The asymptotic properties of the CLS-estimator and the CML-estimator are also been discussed. A method to test the constancy of the autoregressive parameters is provided. As an illustration, a simulation study is conducted to illustrate the performances of these estimators and present an empirical analysis of monthly counts of break and enter non-dwelling in Bellingen.
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