A profitable trading algorithm for cryptocurrencies using a Neural Network model

数字加密货币 计算机科学 波动性(金融) 人工神经网络 资产(计算机安全) 算法交易 特征(语言学) 交易策略 人工智能 机器学习 算法 计量经济学 财务 经济 计算机安全 语言学 哲学
作者
Mimmo Parente,L. Rizzuti,Mario Trerotola
出处
期刊:Expert Systems With Applications [Elsevier BV]
卷期号:238: 121806-121806 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.eswa.2023.121806
摘要

Algorithmic trading enables the execution of orders using a set of rules determined by a computer program. Orders are submitted based on an asset's expected price in the future, an approach well suited for high-volatility markets, such as those trading in cryptocurrencies. The goal of this study is to find a reliable and profitable model to predict the future direction of a crypto asset's price based on publicly available historical data. We first develop a novel labeling scheme and map this problem into a Machine Learning classification problem. The model is then validated on three major cryptocurrencies through an extensive backtest over a bull, bear and flat market. Finally, the contribution of each feature to the classification output is analyzed.
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