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A dynamic Heston local–stochastic volatility model and Legendre transform dual-asymptotic solution for optimal investment strategy problems with CARA utility
具有CARA效用的最优投资策略问题的动态Heston局部随机波动模型和Legendre变换对偶渐近解
相关领域
数学
随机波动
勒让德变换
赫斯顿模型
应用数学
波动性(金融)
渐近展开
数学优化
勒让德多项式
非线性系统
SABR波动模型
数学分析
计量经济学
量子力学
物理
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期刊:Journal of Computational and Applied Mathematics 作者:He Yong; Peimin Chen; Lin He; Kaili Xiang; Chunchi Wu 出版日期:2023-05-01 |
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