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 Volatility Modeling and Value-at-Risk (VaR) Forecasting of Emerging Stock Markets in the Presence of Long Memory, Asymmetry, and Skewed Heavy Tails 存在长记忆、不对称和倾斜重尾的新兴股票市场的波动率建模和风险价值（VaR）预测
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期刊：Emerging Markets Finance and Trade 作者：Hatice Gaye Gencer; Sercan Demiralay 出版日期：2015-06-14 |
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