When MIDAS Meets LASSO: The Power of Low-Frequency Variables in Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall

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标题	When MIDAS Meets LASSO: The Power of Low-Frequency Variables in Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall 当点石成金遇到套索：低频变量在预测风险价值和预期缺口方面的力量
网址	https://academic.oup.com/jfec/advance-article-pdf/doi/10.109...
DOI	10.1093/jjfinec/nbae016 doi
其它	期刊：Journal of Financial Econometrics 作者：Yi Luo; Xiaohan Xue; Marwan Izzeldin 出版日期：2024-07-08
求助人	jixieshiren 在 2024-07-27 19:49:16 发布自湖南，悬赏 10 积分
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