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A general control variate method for time-changed Lévy processes: an application to options pricing
时变Lévy过程的一般控制变量方法:在期权定价中的应用
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期刊:Journal of Computational Finance 作者:Kenichiro Shiraya; Sheng Wang; Akira Yamazaki 出版日期:2023-01-01 |
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