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Markov Switching Garch Models: Higher Order Moments, Kurtosis Measures, and Volatility Evaluation in Recessions and Pandemic
马尔可夫切换Garch模型:衰退和大流行中的高阶矩、峰度度量和波动性评估
相关领域
峰度
计量经济学
估计员
马尔可夫链
单变量
蒙特卡罗方法
ARCH模型
随机波动
经济衰退
马尔科夫蒙特卡洛
波动性(金融)
数学
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其它 |
期刊:Journal of Business and Economic Statistics 作者:Maddalena Cavicchioli 出版日期:2021-09-02 |
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