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 Two are better than one: Volatility forecasting using multiplicative component GARCH-MIDAS models 两个总比一个好：使用乘法分量GARCH-MIDAS模型的波动率预测
相关领域
ARCH模型
计量经济学
波动性（金融）
自回归模型
具有长尾分布和波动率聚类的金融模型
随机波动
经济
乘法函数
数学
异方差
统计
远期波动率
数学分析
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期刊：Journal of Applied Econometrics 作者：Christian Conrad; Onno Kleen 出版日期：2020-01-01 |
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