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Association of Gyrification Pattern, White Matter Changes, and Phenotypic Profile in Patients With Parkinson Disease

计量经济学 偏斜 统计的 经济 波动性(金融) 医学 极值理论 库存(枪支) 金融经济学 内科学 精算学 统计 数学 地理 考古
作者
Xie Tang,Yuanchao Zhang,Daihong Liu,Yixin Hu,Liling Jiang,Jiuquan Zhang
出处
期刊:Neurology [Lippincott Williams & Wilkins]
卷期号:96 (19) 被引量:19
标识
DOI:10.1212/wnl.0000000000011894
摘要

The authors find that when measured in terms of dollar-turnover, and once β and low volatility (low-vol) is neutralized, the size effect is alive and well. With a long-term t-statistic of 5.1, the cold-minus-hot (CMH) anomaly is certainly not less significant than other well-known factors such as value or quality. As compared to market-cap–based SMB, the authors report that CMH portfolios are much less anti-correlated to the low-vol anomaly. In contrast with standard risk premiums, size-based portfolios are found by the authors to be virtually unskewed. In fact, they report that the extreme risk of these portfolios is dominated by the large-cap leg; small caps actually have a positive (rather than negative) skewness. The only argument that the authors find favors a risk premium interpretation at the individual stock level is that the extreme drawdowns are more frequent for small-cap/turnover stocks, even after accounting for volatility. According to the authors, however, this idiosyncratic risk is clearly diversifiable and should not, in theory, generate higher returns. TOPICS:Security analysis and valuation, analysis of individual factors/risk premia, statistical methods
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