| 标题 |
 Forecasting stock price volatility: New evidence from the GARCH-MIDAS model 股票价格波动预测：来自GARCH-MIDAS模型的新证据
相关领域
波动性（金融）
计量经济学
远期波动率
波动性风险溢价
经济
波动率互换
ARCH模型
隐含波动率
库存（枪支）
方差交换
波动微笑
金融经济学
工程类
机械工程
|
| 网址 | |
| DOI | |
| 其它 |
期刊：International Journal of Forecasting 作者：Lu Wang; Feng Ma; Jing Liu; Lin Yang 出版日期：2020-04-01 |
| 求助人 | |
| 下载 | 求助已完成，仅限求助人下载。 |
|
温馨提示：该文献已被科研通 学术中心 收录，前往查看
科研通『学术中心』是文献索引库，收集文献的基本信息（如标题、摘要、期刊、作者、被引量等），不提供下载功能。如需下载文献全文，请通过文献求助获取。
|
毛豆
嘉心糖
丰知然
杳鸢
cocolu
彭于彦祖
123
yar
嗯哼
pluto
良辰
Billy
HCLonely
Ganlou
从容芮
8R60d8
坚强的广山
我不爱池鱼
子车茗
sissiarno
皖公网安备34019202002308
